percentil_historico
Calcula o percentil histórico por ticker em uma janela móvel.
Entradas
- valor
- DataFrame datas x tickers com a série base.
Parametros
| Nome | Tipo | Exemplo | Descricao |
|---|---|---|---|
| periodo | int | 126 | Janela usada no percentil histórico. |
| min_periods | int | 1 | Mínimo de observações para calcular. |
Calculo
valor.rolling(window=periodo, min_periods=min_periods).rank(pct=True)
Exemplo
percentil_historico(fechamento, periodo=126, min_periods=1)
Retorno
DataFrame datas x tickers com percentis históricos entre 0 e 1.