retorno_periodo_rank
Calcula o rank percentual transversal do retorno em uma janela de pregões.
Entradas
- fechamento
- DataFrame com datas no indice, tickers nas colunas e precos de fechamento nos valores.
Parametros
| Nome | Tipo | Exemplo | Descricao |
|---|---|---|---|
| periodo | int | 126 | Quantidade de pregões usada no cálculo do retorno antes do rank. |
Calculo
retorno = fechamento / fechamento.shift(periodo) - 1; retorno.rank(axis=1, pct=True)
Exemplo
retorno_periodo_rank(fechamento, periodo=126)
Retorno
DataFrame datas x tickers com percentis entre 0 e 1 para cada data.