volatilidade_periodo
Calcula a volatilidade dos retornos diários em uma janela móvel.
Entradas
- fechamento
- DataFrame datas x tickers com precos de fechamento.
Parametros
| Nome | Tipo | Exemplo | Descricao |
|---|---|---|---|
| periodo | int | 21 | Janela da volatilidade. |
| min_periods | int | 1 | Mínimo de observações para calcular. |
Calculo
retorno_diario = fechamento / fechamento.shift(1) - 1; retorno_diario.rolling(periodo).std()
Exemplo
volatilidade_periodo(fechamento, periodo=21, min_periods=1)
Retorno
DataFrame datas x tickers com volatilidade dos retornos.